英國央行命令英國銀行更加努力地了解通貨膨脹、利率和未償債務之間的聯繫,因為人們仍然擔心銀行用來預測貸款損失的模型無法捕捉近年來發生的巨大經濟變化。
英倫銀行審慎政策執行董事貝利(David Bailey)在致英國各間最大銀行首席財務官的一封信中表示,貸款機構應收集數據,以更好地了解通脹、利率和信貸損失之間的關係,為未來增強建模能力提供資訊。
貝利稱,由於缺乏歷史數據,所有銀行都面臨評估模型無法完全捕捉的風險影響的挑戰。他認為,低貸款損失令銀行模型更難預測正常化的違約水準。貸款者需要補償歷史偏差的風險,因為復甦結果存在不確定性。
他表示,雖然僅考慮未來12個月的再融資風險,但更好做法包括使用合理且有依據的資訊以考慮更長期(如未來三年)的再融資風險。 (me/t)
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